PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с JNHD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с JNHD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCJ.DE returned 7.44%/yr vs 18.86%/yr for JNHD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for JNHD.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и JNHD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у JNHD.DE с доходностью 17.02%.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

JNHD.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
9.62%
С начала года
17.02%
1 год
44.20%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и JNHD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%13.91%
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		17.02%27.52%23.21%32.66%-7.11%11.87%12.61%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and JNHD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.78

The correlation between FRCJ.DE and JNHD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с JNHD.DE:
JNHD.DE с EJAP.DEJNHD.DE с SXR5.DEJNHD.DE с PR1J.DEJNHD.DE с IBCG.DEJNHD.DE с NS4E.DEJNHD.DE с JPNE.DEJNHD.DE с TTPX.DE

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. JNHD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JNHD.DE
Ранг доходности на риск JNHD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNHD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNHD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNHD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c JNHD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DEJNHD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.10

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.97

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.57

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

14.93

-4.79

FRCJ.DE vs. JNHD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNHD.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и JNHD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и JNHD.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки JNHD.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и JNHD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DEJNHD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-21.83%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.62%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-21.83%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-21.83%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.33%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.16%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.95%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и JNHD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) составляет 5.95%, в то время как у Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNHD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DEJNHD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.92%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.49%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

20.97%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

18.88%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.41%

-1.91%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и JNHD.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JNHD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и JNHD.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JNHD.DE в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.55%1.82%1.85%1.72%2.52%1.83%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRCJ.DE and JNHD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.

FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.20% for JNHD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и JNHD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор