PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both Japan Equities funds. FRCJ.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, FRCJ.DE returned 14.23%/yr vs 18.95%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 30.11%.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-4.35%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and 3JPN.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between FRCJ.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.19

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.88

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.16

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

6.03

+4.10

FRCJ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-51.65%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-34.71%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-51.65%

+34.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-15.34%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-14.63%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

12.43%

-9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) составляет 5.95%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

19.42%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

52.31%

-36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

63.51%

-44.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

53.27%

-36.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

53.27%

-36.77%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и 3JPN.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FRCJ.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор