PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и LTIUX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FCNTXFRBEX с FFGZXFRBEX с FIKFXFRBEX с FIRMX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с RFGTXLTIUX с FSNQX

Сравнение комиссий FRBEX и LTIUX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.46

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.81

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.45

+0.50

Корреляция

Корреляция между FRBEX и LTIUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и LTIUX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и LTIUX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-49.65%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.44%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.60%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.76%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.80%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и LTIUX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.44%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.70%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

11.29%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

11.83%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

12.47%

+3.41%