PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAAX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAAX с CHAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRAAX (Franklin Growth Opportunities Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FRAAX returned 15.11%/yr vs 18.43%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRAAX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности FRAAX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAAX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции FRAAX уступали акциям CHAIX по среднегодовой доходности: 15.11% против 18.43% соответственно.

FRAAX

1 день
-2.43%
1 месяц
0.02%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.52%
1 год
12.13%
3 года*
18.64%
5 лет*
4.82%
10 лет*
15.11%

CHAIX

1 день
-1.93%
1 месяц
2.68%
С начала года
24.13%
6 месяцев
21.91%
1 год
45.63%
3 года*
32.95%
5 лет*
17.92%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAAX и CHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		7.23%8.35%26.35%39.92%-36.97%9.71%45.79%46.13%-1.10%29.12%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		24.13%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%41.69%-3.87%24.73%

Correlation

The correlation between FRAAX and CHAIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between FRAAX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Opportunities Fund

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FRAAX:
FRAAX с FRSGXFRAAX с SPYFRAAX с PROVXFRAAX с SHAPXFRAAX с FKGRXFRAAX с MRFOXFRAAX с SBLGX
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с CTCAXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с VPMCXCHAIX с GQEPXCHAIX с TILIX

Доходность на риск

FRAAX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAAX
Ранг доходности на риск FRAAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAAX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRAAXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.63

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.41

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.87

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

19.99

-17.05

FRAAX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CHAIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAAX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRAAX и CHAIX

Максимальная просадка FRAAX за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAAX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAAXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-50.61%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-9.86%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-23.40%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-24.58%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.54%

-30.36%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.11%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-10.37%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.40%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAAX и CHAIX

Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAAXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.39%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.31%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

18.72%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

19.09%

+3.48%

Сравнение комиссий FRAAX и CHAIX

FRAAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAAX и CHAIX

Дивидендная доходность FRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности CHAIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.61%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		15.41%16.52%9.57%11.80%4.31%0.48%5.29%16.03%12.10%8.13%1.97%1.93%

Часто задаваемые вопросы

FRAAX and CHAIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRAAX has higher volatility (7.60%) compared to CHAIX (6.91%). In terms of maximum drawdown, FRAAX dropped -78.63% vs CHAIX's -50.61%.

CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAAX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор