PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTIX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTIX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTIX и THHYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FQTIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%.

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series I

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий FQTIX и THHYX

FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

FQTIX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTIX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTIXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.80

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.78

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

4.39

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.41

10.88

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTIX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа THHYX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTIX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTIXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.80

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.58

Корреляция

Корреляция между FQTIX и THHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и THHYX

Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и THHYX

Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTIXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-8.83%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.12%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-8.83%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.90%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.64%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.45%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и THHYX

Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTIXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

1.57%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.74%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

3.90%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

3.68%

+4.12%