PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTHX с HIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQTHX с HIMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) and HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQTHX returned 2.59%/yr vs -0.34%/yr for HIMYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQTHX charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for HIMYX.

Доходность

Сравнение доходности FQTHX и HIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQTHX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью 1.70%.

FQTHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.48%
1 год
9.54%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

HIMYX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.79%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQTHX и HIMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		2.99%5.94%8.76%8.88%-14.00%6.04%4.90%1.65%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		1.70%-1.50%6.07%3.64%-13.08%6.69%1.85%4.30%

Correlation

The correlation between FQTHX and HIMYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.72

The correlation between FQTHX and HIMYX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series H

Pioneer High Income Municipal Fund

Часто сравнивают с FQTHX:
FQTHX с STMYXFQTHX с AMHIXFQTHX с CXHYXFQTHX с PRFHXFQTHX с FVCAXFQTHX с DHMBXFQTHX с RWMIX
Часто сравнивают с HIMYX:
HIMYX с GHYIXHIMYX с PLUSXHIMYX с BATEXHIMYX с AHMFXHIMYX с NMZHIMYX с TMNIXHIMYX с EWHYX

Доходность на риск

FQTHX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTHX
Ранг доходности на риск FQTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTHX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HIMYX
Ранг доходности на риск HIMYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTHX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTHXHIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.52

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
0.99

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.13

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.67

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

1.70

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTHX vs. HIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTHX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа HIMYX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTHX и HIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTHXHIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.52

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок FQTHX и HIMYX

Максимальная просадка FQTHX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTHX и HIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQTHXHIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-35.00%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.22%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-7.79%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-19.32%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.29%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.65%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTHX и HIMYX

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FQTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQTHXHIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.54%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.10%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

5.46%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

5.68%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

5.07%

+1.01%

Сравнение комиссий FQTHX и HIMYX

FQTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HIMYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTHX и HIMYX

Дивидендная доходность FQTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HIMYX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		5.07%6.76%5.86%3.67%3.82%3.03%3.05%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		8.66%8.63%5.32%4.97%3.88%3.71%3.96%5.35%5.20%5.00%5.66%5.65%

Часто задаваемые вопросы

FQTHX and HIMYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMYX has higher volatility (1.54%) compared to FQTHX (1.40%). In terms of maximum drawdown, FQTHX dropped -18.96% vs HIMYX's -35.00%.

FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQTHX и HIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор