Сравнение FQEMX с FGOMX
FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) and FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FQEMX returned 48.81%/yr vs 26.67%/yr for FGOMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FQEMX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for FGOMX.
Доходность
Сравнение доходности FQEMX и FGOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQEMX показывает доходность 90.46%, что значительно выше, чем у FGOMX с доходностью 32.10%.
FQEMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 25.82%
- С начала года
- 90.46%
- 6 месяцев
- 101.50%
- 1 год
- 166.09%
- 3 года*
- 48.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGOMX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 61.07%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FQEMX и FGOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 90.46% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 32.10% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -4.33% |
Correlation
The correlation between FQEMX and FGOMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between FQEMX and FGOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQEMX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск
FQEMX
FGOMX
Сравнение FQEMX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQEMX | FGOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.73 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 6.11 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.52 | 24.00 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQEMX | FGOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36 | 4.17 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FQEMX и FGOMX
Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и FGOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQEMX | FGOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -40.14% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -12.77% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -16.71% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.35% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQEMX и FGOMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQEMX | FGOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 7.56% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 15.81% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 18.68% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 17.86% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.31% | +1.77% |
Сравнение комиссий FQEMX и FGOMX
FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGOMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQEMX и FGOMX
Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FGOMX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 1.64% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.67% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FQEMX and FGOMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (13.19%) compared to FGOMX (7.56%). In terms of maximum drawdown, FQEMX dropped -34.46% vs FGOMX's -40.14%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs 4.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQEMX и FGOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор