PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с AEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с AEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и AEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и AEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		5.13%27.51%13.91%22.67%-20.09%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у AEMGX с доходностью 5.13%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEMGX

1 день
1.93%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.13%
6 месяцев
8.19%
1 год
31.49%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Acadian Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с EAEMX

Сравнение комиссий FQEMX и AEMGX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AEMGX в 1.49%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXAEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.77

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.30

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.29

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

8.84

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. AEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа AEMGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и AEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXAEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.77

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между FQEMX и AEMGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и AEMGX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AEMGX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.09%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и AEMGX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и AEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXAEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-70.30%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-14.19%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-10.15%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-19.20%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.67%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и AEMGX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXAEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

7.77%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

13.75%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.06%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.65%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.76%

+2.97%