PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXS.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXS.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Fidelity and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXS.L returned 5.50%/yr vs 5.68%/yr for LGAG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FPXS.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности FPXS.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FPXS.L торгуется в GBP, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FPXS.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у LGAG.L с доходностью 8.78%.

FPXS.L

1 день
-0.90%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.69%
1 год
15.31%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

LGAG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.78%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.23%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXS.L и LGAG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPXS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		6.75%11.73%5.79%0.21%5.01%6.21%0.87%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.78%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%0.82%

Correlation

The correlation between FPXS.L and LGAG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.95

The correlation between FPXS.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXS.L и LGAG.L

Секторы
FPXS.L
LGAG.L

Финансовые услуги

47.7%
41.2%

Сырьевые материалы

15.5%
16.4%

Промышленность

9.0%
9.2%

Недвижимость

6.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.4%

Энергетика

3.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Здравоохранение

2.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Технологии

0.2%
1.9%

Финансовые услуги

FPXS.L
47.7%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

FPXS.L
15.5%
LGAG.L
16.4%

Промышленность

FPXS.L
9.0%
LGAG.L
9.2%

Недвижимость

FPXS.L
6.7%
LGAG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

FPXS.L
5.7%
LGAG.L
6.4%

Энергетика

FPXS.L
3.8%
LGAG.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

FPXS.L
3.6%
LGAG.L
3.1%

Здравоохранение

FPXS.L
2.9%
LGAG.L
3.9%

Коммуникационные услуги

FPXS.L
2.8%
LGAG.L
3.7%

Коммунальные услуги

FPXS.L
2.2%
LGAG.L
2.7%

Технологии

FPXS.L
0.2%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FPXS.L:
FPXS.L с FUSS.LFPXS.L с IKOR.LFPXS.L с FUSA.LFPXS.L с HKOR.LFPXS.L с FEMD.LFPXS.L с HMXJ.LFPXS.L с CSKR.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с SPY

Доходность на риск

FPXS.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXS.L
Ранг доходности на риск FPXS.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXS.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXS.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXS.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.30

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

6.97

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXS.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXS.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXS.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXS.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FPXS.L и LGAG.L

Максимальная просадка FPXS.L за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXS.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXS.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-35.16%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-7.24%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-24.83%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-24.83%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.11%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.47%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXS.L и LGAG.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеют волатильность 3.82% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXS.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.98%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.63%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

11.11%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

20.57%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

22.27%

-8.23%

Сравнение комиссий FPXS.L и LGAG.L

FPXS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXS.L и LGAG.L

Ни FPXS.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FPXS.L and LGAG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FPXS.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FPXS.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXS.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор