Сравнение FPXE.L с QCLN.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FPXE.L is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs -2.92%/yr for QCLN.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 17.82%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
QCLN.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -16.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 17.82% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -23.26% | 9.88% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and QCLN.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between FPXE.L and QCLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
QCLN.L
Сравнение FPXE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.45 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 8.55 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и QCLN.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -69.87% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -23.11% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -56.66% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -68.64% | +31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -38.32% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -27.61% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.63% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и QCLN.L
Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) составляет 6.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 16.85% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 30.18% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 38.29% | -20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 38.70% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 2,359.38% | -2,340.09% |
Сравнение комиссий FPXE.L и QCLN.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и QCLN.L
Ни FPXE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and QCLN.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L is categorized as Europe Equities, while QCLN.L is Energy Equities. FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор