Сравнение FPXE.L с LCUK.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while LCUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs 11.37%/yr for LCUK.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и LCUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FPXE.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 8.12%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
LCUK.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и LCUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 8.12% | 24.84% | 9.06% | 7.19% | 2.22% | 5.58% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and LCUK.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between FPXE.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
LCUK.L
Сравнение FPXE.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | LCUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.31 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 7.28 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и LCUK.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки LCUK.L в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и LCUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -35.53% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.13% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -12.63% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -12.63% | -24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -1.97% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -4.92% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.90% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и LCUK.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.21% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 9.84% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 11.63% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 12.88% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.53% | +3.76% |
Сравнение комиссий FPXE.L и LCUK.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и LCUK.L
FPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.82% | 3.04% | 3.68% | 3.05% | 3.93% | 3.87% | 2.99% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and LCUK.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while LCUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.04% for LCUK.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и LCUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор