PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX.L с NASL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L).

FPX.L и NASL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. NASL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-7.24%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		-4.26%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NASL.L с доходностью -4.26%.

FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

NASL.L

1 день
2.37%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.40%
1 год
20.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US IPO Index UCITS ETF

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FPXFPX.L с FEX.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с FDN.LFPX.L с NESG.LFPX.L с LEGR.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с I500.LNASL.L с XDEV.LNASL.L с UC96.L

Сравнение комиссий FPX.L и NASL.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NASL.L в 0.30%.

FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Доходность на риск

FPX.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPX.LNASL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.85

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.53

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа NASL.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPX.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.90

-0.17

Корреляция

Корреляция между FPX.L и NASL.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и NASL.L

Ни FPX.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и NASL.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки NASL.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и NASL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FPX.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-27.49%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.08%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-27.49%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.35%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.24%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и NASL.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPX.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.80%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.57%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

19.05%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

19.12%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

19.98%

+5.69%