PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с FHDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOTKX с FHDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOTKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6) and FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FOTKX returned 3.89%/yr vs 10.92%/yr for FHDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FOTKX charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FHDDX.

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и FHDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOTKX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у FHDDX с доходностью 14.04%.

FOTKX

1 день
0.26%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.95%
3 года*
9.32%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

FHDDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
14.04%
6 месяцев
15.52%
1 год
31.27%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOTKX и FHDDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.43%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-4.90%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		14.04%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%

Correlation

The correlation between FOTKX and FHDDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between FOTKX and FHDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с PLTHXFOTKX с ^GSPCFOTKX с TCLTXFOTKX с RFGTXFOTKX с TBLGXFOTKX с PBRNXFOTKX с FIRFX
Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с STLDXFHDDX с FFGZXFHDDX с FIKFXFHDDX с FBGRX

Доходность на риск

FOTKX vs. FHDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c FHDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOTKXFHDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.50

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.45

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.28

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

14.56

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOTKX vs. FHDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и FHDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOTKXFHDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и FHDDX

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FHDDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и FHDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOTKXFHDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-31.34%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-9.70%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-15.50%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-27.68%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.85%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.18%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и FHDDX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOTKXFHDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.22%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

10.45%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

12.75%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

15.13%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

16.92%

-10.50%

Сравнение комиссий FOTKX и FHDDX

FOTKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FHDDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOTKX и FHDDX

Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FHDDX в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.30%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%0.00%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		4.91%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%

Часто задаваемые вопросы

FOTKX and FHDDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHDDX has higher volatility (4.22%) compared to FOTKX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FOTKX dropped -18.29% vs FHDDX's -31.34%.

FOTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOTKX и FHDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор