PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORTX с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORTX с AYBLX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FORTX (Abraham Fortress Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FORTX returned 10.38%/yr vs 17.09%/yr for AYBLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORTX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности FORTX и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abraham Fortress Fund (FORTX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORTX показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 14.22%.

FORTX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
12.70%
С начала года
12.70%
1 год
25.75%
3 года*
10.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYBLX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
14.22%
С начала года
14.22%
1 год
28.99%
3 года*
17.09%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORTX и AYBLX

2026 (YTD)20252024202320222021
FORTX
Abraham Fortress Fund		12.70%9.40%7.45%10.51%-6.32%1.81%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		14.22%19.80%9.64%15.41%-14.39%5.05%

Correlation

The correlation between FORTX and AYBLX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between FORTX and AYBLX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abraham Fortress Fund

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с FORTX:
FORTX с AVEFXFORTX с GRSPXFORTX с CSTAXFORTX с FCSRXFORTX с EKBAXFORTX с NWQIXFORTX с QBDSX
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с PINDXAYBLX с SYFFXAYBLX с FSRRXAYBLX с FSRKXAYBLX с AVEFX

Доходность на риск

FORTX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORTX
Ранг доходности на риск FORTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORTX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abraham Fortress Fund (FORTX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORTXAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.96

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

21.34

-5.25

FORTX vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORTX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYBLX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORTX и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORTX и AYBLX

Максимальная просадка FORTX за все время составила -13.77%, что меньше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTX и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORTXAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.77%

-36.28%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.41%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-13.39%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.48%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.78%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FORTX и AYBLX

Текущая волатильность для Abraham Fortress Fund (FORTX) составляет 2.95%, в то время как у Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORTXAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.78%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.94%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

9.97%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

11.15%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

11.31%

-1.88%

Сравнение комиссий FORTX и AYBLX

FORTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORTX и AYBLX

Дивидендная доходность FORTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AYBLX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.24%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
FORTX
Abraham Fortress Fund		1.47%1.66%0.00%1.93%7.76%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FORTX and AYBLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYBLX has higher volatility (3.78%) compared to FORTX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FORTX dropped -13.77% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORTX и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор