PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPTX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPTX с WISIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FOPTX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M) and WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FOPTX returned 8.36%/yr vs 6.03%/yr for WISIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FOPTX charges 1.77%/yr vs 1.23%/yr for WISIX.

Доходность

Сравнение доходности FOPTX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPTX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции FOPTX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.03% соответственно.

FOPTX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
15.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.36%

WISIX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.69%
С начала года
12.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
12.26%
3 года*
10.95%
5 лет*
0.49%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPTX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOPTX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M		6.55%24.34%3.53%16.38%-29.35%17.07%18.89%28.31%-14.58%34.48%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		12.59%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Correlation

The correlation between FOPTX and WISIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2005 г.

0.89

The correlation between FOPTX and WISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FOPTX:
FOPTX с FSELXFOPTX с GISOXFOPTX с ALOIXFOPTX с FCNTXFOPTX с OPGIXFOPTX с AVDVXFOPTX с FNILX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WGFIXWISIX с WBELXWISIX с WBSIXWISIX с WILIXWISIX с MECIXWISIX с OPGIXWISIX с VISAX

Доходность на риск

FOPTX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPTX
Ранг доходности на риск FOPTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPTX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPTXWISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.91

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.35

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

3.40

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPTX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPTX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPTXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.91

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок FOPTX и WISIX

Максимальная просадка FOPTX за все время составила -72.84%, что больше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPTX и WISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPTXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.84%

-64.84%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.09%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-17.90%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-47.76%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-47.76%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-9.75%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-16.56%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPTX и WISIX

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеют волатильность 4.35% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPTXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.52%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.32%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.69%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.28%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.35%

-1.25%

Сравнение комиссий FOPTX и WISIX

FOPTX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPTX и WISIX

Дивидендная доходность FOPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности WISIX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOPTX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M		11.14%11.87%6.04%3.23%6.62%8.95%0.00%0.57%2.33%1.28%0.66%0.48%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.54%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FOPTX and WISIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (4.52%) compared to FOPTX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FOPTX dropped -72.84% vs WISIX's -64.84%.

FOPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPTX и WISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор