PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOO0.F с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOO0.F с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salesforce, Inc. CDR (FOO0.F) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FOO0.F и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Salesforce, Inc. CDR (FOO0.F) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOO0.F и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
FOO0.F
Salesforce, Inc. CDR		-29.10%-29.47%21.41%95.84%-37.88%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-7.09%9.72%50.98%55.05%-15.54%
Разные валюты инструментов

FOO0.F торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FOO0.F показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -7.30%.

FOO0.F

1 день
0.58%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-29.10%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-33.58%
3 года*
-6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.42%
1 год
21.43%
3 года*
26.03%
5 лет*
19.14%
10 лет*
22.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc. CDR

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с FOO0.F:
FOO0.F с SOFIFOO0.F с SPY
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

FOO0.F vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOO0.F
Ранг доходности на риск FOO0.F: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOO0.F: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOO0.F: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOO0.F: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOO0.F: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOO0.F: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOO0.F c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. CDR (FOO0.F) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOO0.FXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.88

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.33

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.00

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.49

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOO0.F vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOO0.F на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOO0.F и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOO0.FXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.88

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.09

-1.25

Корреляция

Корреляция между FOO0.F и XLKQ.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOO0.F и XLKQ.L

Дивидендная доходность FOO0.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FOO0.F
Salesforce, Inc. CDR		0.81%0.57%0.42%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOO0.F и XLKQ.L

Максимальная просадка FOO0.F за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOO0.F и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FOO0.FXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.27%

-28.74%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-16.76%

-27.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.12%

-13.31%

-44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-5.08%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.54%

6.24%

+17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FOO0.F и XLKQ.L

Salesforce, Inc. CDR (FOO0.F) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FOO0.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOO0.FXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

5.56%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.47%

14.92%

+23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

24.35%

+31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

22.59%

+23.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

22.00%

+24.33%