PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.21%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNPIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции BLPIX немного отстают с 12.89%.

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between FNPIX and BLPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FNPIX and BLPIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.18

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.99

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.81

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

12.92

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.18

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.36

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и BLPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-57.98%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-9.21%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-18.98%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-26.11%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-33.93%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-0.74%

-15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-13.87%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

2.00%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и BLPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.93%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

9.00%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

11.89%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

16.94%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

17.74%

+12.91%

Сравнение комиссий FNPIX и BLPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и BLPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and BLPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.82%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор