PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMTX с NSBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNMTX с NSBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNMTX (Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund) and NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FNMTX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FNMTX returned 2.09%/yr vs 12.70%/yr for NSBRX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FNMTX charges 0.84%/yr vs 0.67%/yr for NSBRX.

Доходность

Сравнение доходности FNMTX и NSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund (FNMTX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNMTX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у NSBRX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции FNMTX уступали акциям NSBRX по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.70% соответственно.

FNMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.36%
1 год
8.10%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.09%

NSBRX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.96%
1 год
10.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNMTX и NSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMTX
Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund		1.72%4.24%2.26%6.32%-8.95%1.51%5.21%6.40%1.03%4.55%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		2.95%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%

Correlation

The correlation between FNMTX and NSBRX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2006 г.

-0.08

The correlation between FNMTX and NSBRX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund

Nuveen Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FNMTX:
FNMTX с DFSMXFNMTX с JQCFNMTX с FXIEXFNMTX с NVLIXFNMTX с AFBFNMTX с QQQXFNMTX с FSMUX
Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с MEIAXNSBRX с FXAIXNSBRX с DGRONSBRX с JEPI

Доходность на риск

FNMTX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMTX
Ранг доходности на риск FNMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMTX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund (FNMTX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMTXNSBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.07

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
1.55

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.35

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

4.79

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMTX vs. NSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMTX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа NSBRX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMTX и NSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMTXNSBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.07

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.60

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FNMTX и NSBRX

Максимальная просадка FNMTX за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMTX и NSBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNMTXNSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-45.14%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-7.80%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-14.89%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-19.79%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.55%

-33.69%

+20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.96%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.26%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.18%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMTX и NSBRX

Текущая волатильность для Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund (FNMTX) составляет 1.14%, в то время как у Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FNMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNMTXNSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.33%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

7.47%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

9.80%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

14.27%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

16.59%

-12.77%

Сравнение комиссий FNMTX и NSBRX

FNMTX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMTX и NSBRX

Дивидендная доходность FNMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NSBRX в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMTX
Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund		3.32%3.57%3.38%3.50%2.67%2.15%2.50%3.18%3.06%2.98%3.15%3.13%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.73%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Часто задаваемые вопросы

FNMTX and NSBRX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSBRX has higher volatility (2.33%) compared to FNMTX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FNMTX dropped -14.11% vs NSBRX's -45.14%.

FNMTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNMTX и NSBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор