Сравнение FNGZX с JIJIX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.90%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.
FNGZX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.11%
JIJIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 27.80%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGZX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -2.46% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 16.41% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 25.73% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between FNGZX and JIJIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FNGZX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
FNGZX
JIJIX
Сравнение FNGZX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGZX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.44 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 9.58 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGZX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.69 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и JIJIX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -41.80% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.01% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -18.04% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -41.80% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.25% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -11.42% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 4.08% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и JIJIX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 4.99%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 9.86% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 20.56% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 23.22% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 20.48% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.10% | -1.77% |
Сравнение комиссий FNGZX и JIJIX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и JIJIX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JIJIX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.46% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.34% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and JIJIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to FNGZX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор