PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с REL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с REL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while REL.L (RELX PLC) is a stock. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 2.02%/yr for REL.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и REL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и RELX PLC (REL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как REL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у REL.L с доходностью -12.88%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

REL.L

1 день
6.03%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-13.31%
1 год
-34.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и REL.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
REL.L
RELX PLC		-12.88%-15.41%18.77%38.84%-2.94%

Correlation

The correlation between FNCW.L and REL.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

RELX PLC

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с REL.L:
REL.L с LSEG.LREL.L с GAW.LREL.L с GRG.LREL.L с FTAL.LREL.L с LINREL.L с PEPREL.L с MSFT

Доходность на риск

FNCW.L vs. REL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
REL.L
Ранг доходности на риск REL.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REL.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REL.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REL.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REL.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c REL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и RELX PLC (REL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LREL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.07

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-1.50

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.80

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.68

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

-1.32

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. REL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа REL.L равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и REL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LREL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.07

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и REL.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки REL.L в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и REL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LREL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-50.99%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-49.56%

+40.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-50.99%

+34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-35.93%

+34.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-11.95%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

25.80%

-22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и REL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у RELX PLC (REL.L) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LREL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

11.48%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

28.80%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

31.59%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

21.61%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.57%

-6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и REL.L

FNCW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REL.L
RELX PLC		2.61%2.13%1.65%1.80%2.24%1.99%2.55%2.27%2.48%2.15%2.25%2.21%

Часто задаваемые вопросы

FNCW.L and REL.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и REL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор