Сравнение FNCL.L с XWFS.L
FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCL.L returned 28.76%/yr vs 20.87%/yr for XWFS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XWFS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и XWFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCL.L торгуется в EUR, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCL.L показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью 1.49%.
FNCL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.23%
XWFS.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.63% | 47.03% | 25.92% | 21.19% | 1.37% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.49% | 13.93% | 35.30% | 12.36% | -6.42% |
Correlation
The correlation between FNCL.L and XWFS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FNCL.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
FNCL.L
XWFS.L
Сравнение FNCL.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.27 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 3.94 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и XWFS.L
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -19.20% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -9.93% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -19.20% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.88% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -4.17% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.20% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и XWFS.L
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FNCL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.35% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 9.85% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 13.09% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.58% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 16.58% | +4.41% |
Сравнение комиссий FNCL.L и XWFS.L
FNCL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и XWFS.L
Ни FNCL.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCL.L and XWFS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for FNCL.L and 0.25% for XWFS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCL.L и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор