Сравнение FNCL.L с XLFQ.L
FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCL.L returned 12.23%/yr vs 11.95%/yr for XLFQ.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и XLFQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCL.L торгуется в EUR, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCL.L показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у XLFQ.L с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCL.L имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции XLFQ.L немного отстают с 11.95%.
FNCL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.23%
XLFQ.L
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FNCL.L и XLFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.63% | 47.03% | 25.92% | 21.19% | -1.89% | 28.62% | -15.42% | 22.23% | -18.97% | 12.71% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -3.86% | 1.48% | 38.53% | 8.37% | -5.52% | 46.87% | -11.63% | 35.25% | -10.63% | 7.46% |
Correlation
The correlation between FNCL.L and XLFQ.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between FNCL.L and XLFQ.L shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNCL.L и XLFQ.L
Секторы
FNCL.L
XLFQ.L
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FNCL.L
XLFQ.L
Технологии
FNCL.L
XLFQ.L
Промышленность
FNCL.L
XLFQ.L
Сырьевые материалы
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Коммуникационные услуги
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Потребительский циклический сектор
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Потребительский защитный сектор
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Энергетика
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Здравоохранение
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Недвижимость
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Коммунальные услуги
FNCL.L
-
XLFQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск
FNCL.L
XLFQ.L
Сравнение FNCL.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL.L | XLFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.15 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 0.34 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и XLFQ.L
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и XLFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -41.82% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.83% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -21.34% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -21.34% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -41.82% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -9.47% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -6.98% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.55% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и XLFQ.L
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FNCL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.35% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 10.48% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 14.34% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.11% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.87% | +0.12% |
Сравнение комиссий FNCL.L и XLFQ.L
FNCL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и XLFQ.L
Ни FNCL.L, ни XLFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCL.L and XLFQ.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for FNCL.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FNCL.L and 0.14% for XLFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCL.L и XLFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор