PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCE.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCE.L с CB5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past year, FNCE.L returned 24.99% vs 44.85% for CB5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCE.L торгуется в GBP, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 6.56%.

FNCE.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.59%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.99%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
6.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.41%
1 год
44.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCE.L и CB5.L

2026 (YTD)20252024
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.59%54.52%5.58%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%

Correlation

The correlation between FNCE.L and CB5.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between FNCE.L and CB5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с ESIF.DE
Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L

Доходность на риск

FNCE.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCE.LCB5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.81

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.94

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

10.36

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCE.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB5.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCE.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

2.03

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и CB5.L

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки CB5.L в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и CB5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCE.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-17.55%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.17%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.20%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.32%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и CB5.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) составляет 5.39%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCE.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.12%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

17.68%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.41%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

21.79%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.79%

-4.31%

Сравнение комиссий FNCE.L и CB5.L

FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и CB5.L

Ни FNCE.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNCE.L and CB5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.25% for CB5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и CB5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор