PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FNBGX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с BLV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNBGX или BLV.

Корреляция

Корреляция между FNBGX и BLV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67%
-0.79%
FNBGX
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNBGX:

0.45

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

FNBGX:

0.70

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

FNBGX:

1.08

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNBGX:

0.14

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

FNBGX:

0.88

BLV:

0.86

Индекс Язвы

FNBGX:

6.68%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

FNBGX:

13.07%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

FNBGX:

-46.32%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

FNBGX:

-38.56%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 1.50%.

FNBGX

С начала года

2.05%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-1.82%

1 год

5.21%

5 лет

-9.04%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий FNBGX и BLV

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund
График комиссии FNBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNBGX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNBGX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNBGX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNBGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNBGX: 0.46
BLV: 0.52
Коэффициент Сортино FNBGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNBGX: 0.71
BLV: 0.78
Коэффициент Омега FNBGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNBGX: 1.08
BLV: 1.09
Коэффициент Кальмара FNBGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNBGX: 0.14
BLV: 0.19
Коэффициент Мартина FNBGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNBGX: 0.90
BLV: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLV равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.52
FNBGX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и BLV

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BLV в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.73%3.76%3.20%3.00%2.05%2.13%2.64%2.95%0.69%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.62%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и BLV

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.83%
-27.64%
FNBGX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и BLV

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 5.52% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
5.51%
FNBGX
BLV

Пользовательские портфели с FNBGX или BLV

Free Lunch
3%
YTD
SWDA.L
EIMI.L
EB3M.DE
UC15.L
XRES.L
FNBGX
SGIL.L
GII
SGBX.L
All Bonds
2%
YTD
BIV
BLV
MBB
SPHY
SKOR
1 / 9

Последние обсуждения

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
575

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
70

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
448