Сравнение FMUN с ZMUN
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUN is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMUN показывает доходность 1.79%, а ZMUN немного выше – 1.84%.
FMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.79% | 1.70% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FMUN and ZMUN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FMUN
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMUN c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUN | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUN и ZMUN
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.83%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -0.10% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.01% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 0.54% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.54% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.54% | +3.57% |
Сравнение комиссий FMUN и ZMUN
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и ZMUN
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.28% | 2.41% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and ZMUN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
FMUN has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.27% for ZMUN.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m Investments. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор