Сравнение FMUN с TAXT
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUN is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMUN показывает доходность 1.63%, а TAXT немного ниже – 1.59%.
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 4.47% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between FMUN and TAXT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. TAXT — Ранг доходности на риск
FMUN
TAXT
Сравнение FMUN c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.84 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и TAXT
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -2.49% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.47% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.47% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 2.53% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.53% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.53% | +1.53% |
Сравнение комиссий FMUN и TAXT
И FMUN, и TAXT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и TAXT
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and TAXT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN and TAXT have the same expense ratio: 0.05% per year.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор