Сравнение FMUN с TAXT
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUN is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.29%.
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 4.49% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
Correlation
The correlation between FMUN and TAXT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. TAXT — Ранг доходности на риск
FMUN
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMUN c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUN | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUN и TAXT
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.83%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -2.49% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.77% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.47% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 2.49% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.49% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.49% | +1.56% |
Сравнение комиссий FMUN и TAXT
И FMUN, и TAXT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и TAXT
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TAXT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and TAXT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN and TAXT have the same expense ratio: 0.05% per year.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.83% for TAXT.
They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор