Сравнение FMUN с TAXS
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUN is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 4.47% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between FMUN and TAXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. TAXS — Ранг доходности на риск
FMUN
TAXS
Сравнение FMUN c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.85 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и TAXS
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -0.84% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.03% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.24% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 1.00% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 1.00% | +3.06% |
Сравнение комиссий FMUN и TAXS
И FMUN, и TAXS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и TAXS
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and TAXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN and TAXS have the same expense ratio: 0.05% per year.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор