Сравнение FMUN с PMIO
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FMUN returned 7.24% vs 6.54% for PMIO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PMIO.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и PMIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FMUN на уровне 1.63% и PMIO на уровне 1.63%.
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMIO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и PMIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 4.25% |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.63% | 5.49% |
Correlation
The correlation between FMUN and PMIO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between FMUN and PMIO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. PMIO — Ранг доходности на риск
FMUN
PMIO
Сравнение FMUN c PMIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | PMIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.67 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.76 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | PMIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.95 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и PMIO
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PMIO в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и PMIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | PMIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -3.39% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.24% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.39% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.66% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.67% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и PMIO
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | PMIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.73% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 1.58% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 2.25% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.08% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.08% | +0.98% |
Сравнение комиссий FMUN и PMIO
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMIO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и PMIO
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PMIO в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% | 0.00% |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.92% | 4.00% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and PMIO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUN has higher volatility (1.27%) compared to PMIO (0.73%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs PMIO's -3.39%.
On 1-year performance, FMUN leads with 7.24% vs 6.54% for PMIO. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PMIO has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 7.24% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PMIO.
PMIO has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.29% for FMUN.
They also come from different issuers: Fidelity and PGIM. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.25% for PMIO.
PMIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и PMIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор