Сравнение FMUB с ZMUN
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUB is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.97%.
FMUB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.09% | 1.29% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FMUB and ZMUN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FMUB
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMUB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и ZMUN
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -0.13% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.02% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.54% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.54% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.54% | +3.03% |
Сравнение комиссий FMUB и ZMUN
И FMUB, и ZMUN имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и ZMUN
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ZMUN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.50% | 2.63% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and ZMUN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUB and ZMUN have the same expense ratio: 0.30% per year.
FMUB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m Investments.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор