Сравнение FMUB с TAXT
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMUB is actively managed, while TAXT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.29%.
FMUB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.09% | 3.80% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
Correlation
The correlation between FMUB and TAXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. TAXT — Ранг доходности на риск
FMUB
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMUB c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и TAXT
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -2.49% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.77% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.47% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.49% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.49% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.49% | +1.08% |
Сравнение комиссий FMUB и TAXT
FMUB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и TAXT
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TAXT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.50% | 2.63% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and TAXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.
FMUB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.83% for TAXT.
They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор