Сравнение FMIFX с FAOAX
FMIFX (FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FMIFX returned 4.53%/yr vs 3.13%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMIFX charges 0.90%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности FMIFX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMIFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам FMIFX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIFX FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class | 5.72% | 13.92% | 2.22% | 21.74% | -17.35% | 9.20% | 3.94% | 0.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 0.40% |
Correlation
The correlation between FMIFX and FAOAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FMIFX and FAOAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
FMIFX
FAOAX
Сравнение FMIFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIFX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.41 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.63 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIFX и FAOAX
Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -60.03% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -7.29% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -13.99% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.01% | -36.50% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.87% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -14.53% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.37% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIFX и FAOAX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 0.00% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 1.52% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 8.17% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.69% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.28% | +2.36% |
Сравнение комиссий FMIFX и FAOAX
FMIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIFX и FAOAX
Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
FMIFX FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class | 5.72% | 6.05% | 2.30% | 1.51% | 1.41% | 4.41% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMIFX and FAOAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIFX has higher volatility (4.55%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FMIFX dropped -39.39% vs FAOAX's -60.03%.
FMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIFX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор