Сравнение FMHI с MMMA
FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности FMHI и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
FMHI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMHI и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 3.26% | 0.45% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FMHI and MMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMHI vs. MMMA — Ранг доходности на риск
FMHI
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMHI c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMHI | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMHI и MMMA
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMHI | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -2.79% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.55% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMHI | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.01% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.01% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.01% | +1.70% |
Сравнение комиссий FMHI и MMMA
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и MMMA
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.60% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMHI and MMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.
FMHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: First Trust and NYLI. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для FMHI и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор