PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMGIX с ICPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) and ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FMGIX returned 9.89%/yr vs 7.59%/yr for ICPAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FMGIX charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for ICPAX.

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции FMGIX превзошли акции ICPAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.59% соответственно.

FMGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.37%
1 год
12.92%
3 года*
21.33%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.89%

ICPAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.50%
С начала года
30.19%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.71%
3 года*
25.24%
5 лет*
18.37%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMGIX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.91%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		30.19%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Correlation

The correlation between FMGIX and ICPAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2012 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FMGIX and ICPAX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с NMFIXFMGIX с PGNAXFMGIX с FNARXFMGIX с CFWAXFMGIX с TORIXFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAX

Доходность на риск

FMGIX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXICPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.71

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.45

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

6.78

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

20.98

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ICPAX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.71

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и ICPAX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и ICPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMGIXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-77.39%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.72%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-22.60%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-26.18%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-71.43%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.50%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-30.63%

+25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.17%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и ICPAX

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 3.85%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMGIXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.95%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

12.68%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

16.91%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

25.35%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.58%

28.79%

+23.79%

Сравнение комиссий FMGIX и ICPAX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и ICPAX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности ICPAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.45%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.37%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FMGIX and ICPAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to FMGIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, FMGIX dropped -57.57% vs ICPAX's -77.39%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMGIX и ICPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор