PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGIX с ICPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).

FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGIX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции FMGIX превзошли акции ICPAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.47% соответственно.

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с TORIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с KSMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUXICPAX с IHFAX

Сравнение комиссий FMGIX и ICPAX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

FMGIX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXICPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.16

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.62

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.87

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

14.03

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.15

Корреляция

Корреляция между FMGIX и ICPAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и ICPAX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности ICPAX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и ICPAX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и ICPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGIXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-84.49%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-17.41%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-26.18%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-71.43%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-12.13%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-49.74%

+44.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.57%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и ICPAX

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 4.10%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGIXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.84%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

12.63%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

23.56%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

25.55%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

28.84%

+23.72%