PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMCE с DDTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMCE и DDTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FM Compounders Equity ETF (FMCE) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.28%.


FMCE

1 день
-1.91%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.08%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DDTL

1 день
-0.30%
1 месяц
0.62%
С начала года
4.28%
6 месяцев
5.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCE и DDTL


Correlation

The correlation between FMCE and DDTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FM Compounders Equity ETF

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July

Доходность на риск

FMCE vs. DDTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCE
Ранг доходности на риск FMCE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCE: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DDTL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCE c DDTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FM Compounders Equity ETF (FMCE) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMCEDDTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

FMCE vs. DDTL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMCEDDTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.20

-1.60

Просадки

Сравнение просадок FMCE и DDTL

Максимальная просадка FMCE за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCE и DDTL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMCEDDTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-3.78%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.30%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.40%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCE и DDTL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMCEDDTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

5.45%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.45%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

5.45%

+8.92%

Сравнение комиссий FMCE и DDTL

FMCE берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCE и DDTL

Дивидендная доходность FMCE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
DDTL
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%
FMCE
FM Compounders Equity ETF
3.05%3.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы


FMCE and DDTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMCE is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMCE is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.

FMCE has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for DDTL.

FMCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Manhattan and Innovator. Their fees differ too: 0.72% for FMCE and 0.79% for DDTL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCE и DDTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор