Сравнение FMCE с DDTL
FMCE (FM Compounders Equity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - FMCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Manhattan, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCE charges 0.72%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности FMCE и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.28%.
FMCE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCE и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | 5.08% | 1.83% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.28% | 6.48% |
Correlation
The correlation between FMCE and DDTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCE vs. DDTL — Ранг доходности на риск
FMCE
DDTL
Сравнение FMCE c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FM Compounders Equity ETF (FMCE) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCE | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.20 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок FMCE и DDTL
Максимальная просадка FMCE за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCE и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -3.78% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.30% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.40% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCE и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 5.45% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 5.45% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 5.45% | +8.92% |
Сравнение комиссий FMCE и DDTL
FMCE берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCE и DDTL
Дивидендная доходность FMCE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCE FM Compounders Equity ETF | 3.05% | 3.20% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FMCE and DDTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMCE is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMCE is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
FMCE has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for DDTL.
FMCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Manhattan and Innovator. Their fees differ too: 0.72% for FMCE and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для FMCE и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор