PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.L с IUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.L с IUQA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) and IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.L tracks the Russell 1000 TR USD while IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.L returned 13.30%/yr vs 13.12%/yr for IUQA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLXU.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.L и IUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXU.L торгуется в GBP, в то время как IUQA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.L показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у IUQA.L с доходностью 9.26%.

FLXU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.25%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.33%
1 год
30.40%
3 года*
15.71%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.L и IUQA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.19%13.10%12.49%8.52%2.19%28.57%5.69%24.32%2.24%8.48%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		9.22%4.48%24.60%24.38%-11.32%28.77%12.68%28.25%-1.48%8.81%

Correlation

The correlation between FLXU.L and IUQA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between FLXU.L and IUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXU.L и IUQA.L

Секторы
FLXU.L
IUQA.L

Технологии

34.3%
36.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.4%

Здравоохранение

10.5%
9.0%

Промышленность

10.1%
8.2%

Финансовые услуги

9.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Энергетика

1.0%
4.0%

Технологии

FLXU.L
34.3%
IUQA.L
36.5%

Коммуникационные услуги

FLXU.L
12.2%
IUQA.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

FLXU.L
11.5%
IUQA.L
9.4%

Здравоохранение

FLXU.L
10.5%
IUQA.L
9.0%

Промышленность

FLXU.L
10.1%
IUQA.L
8.2%

Финансовые услуги

FLXU.L
9.9%
IUQA.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

FLXU.L
4.4%
IUQA.L
4.9%

Недвижимость

FLXU.L
2.9%
IUQA.L
1.8%

Сырьевые материалы

FLXU.L
1.7%
IUQA.L
1.7%

Коммунальные услуги

FLXU.L
1.6%
IUQA.L
1.9%

Энергетика

FLXU.L
1.0%
IUQA.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с FLXU.L:
FLXU.L с ISDU.LFLXU.L с MVEA.LFLXU.L с METU.LFLXU.L с FRUC.LFLXU.L с UC95.LFLXU.L с FLXE.LFLXU.L с FRXT.L
Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L

Доходность на риск

FLXU.L vs. IUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.L
Ранг доходности на риск FLXU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.L c IUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.LIUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.03

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.83

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.45

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.83

12.26

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.L vs. IUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.L на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа IUQA.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.L и IUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.LIUQA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.03

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.84

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLXU.L и IUQA.L

Максимальная просадка FLXU.L за все время составила -24.72%, примерно равная максимальной просадке IUQA.L в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.L и IUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.LIUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-25.96%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.65%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.35%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-20.35%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.00%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.L и IUQA.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FLXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.LIUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.25%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.24%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.32%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.64%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.72%

-1.79%

Сравнение комиссий FLXU.L и IUQA.L

FLXU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUQA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.L и IUQA.L

Ни FLXU.L, ни IUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXU.L and IUQA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.L.

FLXU.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.L and 0.20% for IUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.L и IUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор