PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.DE returned 12.73%/yr vs 12.25%/yr for QDVB.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLXU.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у QDVB.DE с доходностью 10.48%.

FLXU.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
1.33%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.80%
1 год
27.92%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

QDVB.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.79%
1 год
22.56%
3 года*
16.85%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		13.80%8.49%16.79%11.05%-3.82%38.45%-0.70%31.77%1.32%-6.89%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.48%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-2.63%11.04%

Correlation

The correlation between FLXU.DE and QDVB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between FLXU.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с VTIFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

FLXU.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXU.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.01

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.89

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.32

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

12.21

+5.23

FLXU.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке QDVB.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-33.25%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.77%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-22.69%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-22.69%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.02%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и QDVB.DE

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.49%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.46%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.15%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.55%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.96%

-1.48%

Сравнение комиссий FLXU.DE и QDVB.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и QDVB.DE

Ни FLXU.DE, ни QDVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXU.DE and QDVB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.DE and 0.20% for QDVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор