PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.L с VDEM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLXE.L (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.L tracks the MSCI EM NR USD while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.L returned 7.59%/yr vs 5.71%/yr for VDEM.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXE.L charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for VDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXE.L торгуется в GBP, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.L показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 11.04%.

FLXE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
13.97%
6 месяцев
14.23%
1 год
28.38%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

VDEM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.57%
1 год
27.32%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.L и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		13.97%18.84%8.13%6.48%-9.68%8.46%-1.63%7.98%-2.89%-1.61%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.04%16.95%14.24%1.91%-7.35%0.05%11.48%14.31%-7.36%0.58%

Correlation

The correlation between FLXE.L and VDEM.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.77

The correlation between FLXE.L and VDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXE.L и VDEM.L

Секторы
FLXE.L
VDEM.L

Финансовые услуги

20.1%
20.8%

Технологии

15.2%
29.6%

Энергетика

13.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

10.7%
3.6%

Промышленность

9.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.5%

Сырьевые материалы

6.8%
7.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Здравоохранение

2.4%
3.4%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

FLXE.L
20.1%
VDEM.L
20.8%

Технологии

FLXE.L
15.2%
VDEM.L
29.6%

Энергетика

FLXE.L
13.7%
VDEM.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

FLXE.L
10.7%
VDEM.L
3.6%

Промышленность

FLXE.L
9.6%
VDEM.L
7.1%

Потребительский циклический сектор

FLXE.L
8.2%
VDEM.L
10.8%

Коммуникационные услуги

FLXE.L
8.0%
VDEM.L
7.5%

Сырьевые материалы

FLXE.L
6.8%
VDEM.L
7.8%

Коммунальные услуги

FLXE.L
3.3%
VDEM.L
3.0%

Здравоохранение

FLXE.L
2.4%
VDEM.L
3.4%

Недвижимость

FLXE.L
2.0%
VDEM.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с FLXE.L:
FLXE.L с EXXW.DEFLXE.L с MFEMFLXE.L с EMIM.LFLXE.L с IS3N.DEFLXE.L с FRIN.LFLXE.L с AVEMFLXE.L с JPGL.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с EEMVDEM.L с VUSA.L

Доходность на риск

FLXE.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXE.LVDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.72

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.43

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.03

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

9.32

+0.82

FLXE.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEM.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXE.L и VDEM.L

Максимальная просадка FLXE.L за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.L и VDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-32.15%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.99%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-14.89%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-19.78%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.66%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.64%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.L и VDEM.L

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FLXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.44%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.47%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.78%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.44%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.10%

-2.82%

Сравнение комиссий FLXE.L и VDEM.L

FLXE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.L и VDEM.L

FLXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.09%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

FLXE.L and VDEM.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.L.

FLXE.L tracks MSCI EM NR USD, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.L and 0.22% for VDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.L и VDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор