PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%-7.66%2.87%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%3.46%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and EUNZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between FLXE.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.85

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.65

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.00

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

10.57

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNZ.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-30.47%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.50%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-14.00%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-14.00%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.96%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.62%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.13%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и EUNZ.DE

Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.75%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.35%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.18%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

11.41%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.32%

+2.74%

Сравнение комиссий FLXE.DE и EUNZ.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и EUNZ.DE

Ни FLXE.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор