Сравнение FLXE.DE с AE5A.DE
FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 8.49%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXE.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.
FLXE.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам FLXE.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 16.10% | 13.48% | 13.20% | 8.82% | -14.02% | 16.09% | -8.15% | 15.51% | -7.66% | 2.87% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 21.04% | -11.21% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FLXE.DE and AE5A.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between FLXE.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXE.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
FLXE.DE
AE5A.DE
Сравнение FLXE.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXE.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.80 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 17.35 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXE.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLXE.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXE.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.87% | -36.16% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -10.34% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -19.22% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -23.47% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.56% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -9.72% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.87% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXE.DE и AE5A.DE
Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXE.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.32% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.97% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 17.82% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.23% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.05% | -2.99% |
Сравнение комиссий FLXE.DE и AE5A.DE
FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXE.DE и AE5A.DE
FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXE.DE and AE5A.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.
FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор