PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

FLXD.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		10.07%24.53%12.30%10.31%4.08%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-15.05%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.DE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -15.05%.

FLXD.DE

1 день
0.14%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.07%
6 месяцев
14.25%
1 год
21.75%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-15.05%
6 месяцев
-21.57%
1 год
7.81%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DE

Сравнение комиссий FLXD.DE и FLRA.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.28

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.57

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

0.56

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

1.42

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.28

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и FLRA.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и FLRA.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.78%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-34.22%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-29.17%

+20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.19%

+27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-9.75%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

11.58%

-10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) составляет 3.49%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.86%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

19.47%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

28.27%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

27.61%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

27.61%

-13.44%