Сравнение FLXB.L с KSTR.L
FLXB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLXB.L is a Brazil Equities fund tracking the FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return), while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXB.L returned 6.64%/yr vs -0.28%/yr for KSTR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FLXB.L charges 0.19%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности FLXB.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXB.L показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.
FLXB.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXB.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLXB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) | 16.28% | 45.49% | -27.92% | 33.43% | 10.93% | -17.83% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between FLXB.L and KSTR.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXB.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
FLXB.L
KSTR.L
Сравнение FLXB.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXB.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.73 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 12.12 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXB.L и KSTR.L
Максимальная просадка FLXB.L за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXB.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -66.67% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.78% | -19.42% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -36.03% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -66.38% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.20% | -19.02% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -39.83% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 7.59% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXB.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L) составляет 6.45%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что FLXB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXB.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 19.28% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 33.53% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 40.60% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 34.53% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 34.47% | -2.44% |
Сравнение комиссий FLXB.L и KSTR.L
FLXB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXB.L и KSTR.L
Ни FLXB.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLXB.L and KSTR.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
FLXB.L is categorized as Brazil Equities, while KSTR.L is China Equities. FLXB.L tracks FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return), while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Franklin and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLXB.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для FLXB.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор