PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXB.DE с LBRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXB.DE с LBRA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXB.DE (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and LBRA.DE (Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc) are both Latin America Equities funds - FLXB.DE tracks the FTSE Brazil 30/18 Capped while LBRA.DE tracks the MSCI Brazil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXB.DE returned 6.83%/yr vs 5.61%/yr for LBRA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLXB.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for LBRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXB.DE и LBRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXB.DE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у LBRA.DE с доходностью 10.59%.

FLXB.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-10.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
10.32%
1 год
32.49%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

LBRA.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-11.78%
С начала года
10.59%
6 месяцев
7.54%
1 год
30.59%
3 года*
8.24%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXB.DE и LBRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		15.75%29.01%-23.72%28.92%18.78%-11.29%-26.34%15.80%
LBRA.DE
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc		10.59%32.01%-26.48%29.27%22.98%-14.68%-26.84%16.65%

Correlation

The correlation between FLXB.DE and LBRA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between FLXB.DE and LBRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с FLXU.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с DBX3.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с LBRA.DE:
LBRA.DE с AMEL.DELBRA.DE с DBX3.DELBRA.DE с LYMS.DELBRA.DE с IUSC.DELBRA.DE с LYBK.DELBRA.DE с GLDLBRA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

FLXB.DE vs. LBRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LBRA.DE
Ранг доходности на риск LBRA.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRA.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXB.DE c LBRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXB.DELBRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.98

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.54

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXB.DE vs. LBRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXB.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBRA.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXB.DE и LBRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXB.DELBRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.06

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FLXB.DE и LBRA.DE

Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки LBRA.DE в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и LBRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXB.DELBRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-76.26%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-15.63%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-28.86%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-29.47%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-24.57%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-38.24%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.75%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXB.DE и LBRA.DE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FLXB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXB.DELBRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.39%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

18.10%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

21.90%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

26.20%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

31.81%

-0.74%

Сравнение комиссий FLXB.DE и LBRA.DE

FLXB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LBRA.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXB.DE и LBRA.DE

Ни FLXB.DE, ни LBRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLXB.DE and LBRA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for LBRA.DE.

FLXB.DE tracks FTSE Brazil 30/18 Capped, while LBRA.DE tracks MSCI Brazil. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FLXB.DE and 0.65% for LBRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXB.DE и LBRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор