PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

FLVI.NEO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VIU.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий FLVI.NEO и VIU.TO

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.56

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.11

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.21

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

8.41

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.57

+1.37

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и VIU.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VIU.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью VIU.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и VIU.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-29.15%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.74%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-6.04%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-5.39%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и VIU.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.97%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.52%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.02%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

13.58%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.00%

-1.99%