Сравнение FLVI.NEO с FLUR.NEO
FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - FLVI.NEO is a International Equity fund tracking the Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, FLVI.NEO returned 24.52% vs 23.83% for FLUR.NEO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и FLUR.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у FLUR.NEO с доходностью 10.78%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и FLUR.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 9.50% | 33.34% | 9.70% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FLVI.NEO and FLUR.NEO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between FLVI.NEO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
FLUR.NEO
Сравнение FLVI.NEO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | FLUR.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.13 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 8.26 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.72 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и FLUR.NEO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и FLUR.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -30.20% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.21% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.59% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.83% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и FLUR.NEO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 3.00%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | FLUR.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.56% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 11.28% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 14.75% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.01% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 16.95% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и FLUR.NEO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FLUR.NEO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% |
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.33% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLVI.NEO and FLUR.NEO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLVI.NEO is categorized as International Equity, while FLUR.NEO is Foreign Large Cap Equities. FLVI.NEO tracks Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR.
Подберите оптимальное распределение для FLVI.NEO и FLUR.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор