Сравнение FLUS.TO с CAUS.TO
FLUS.TO (Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF) and CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLUS.TO is passively managed, while CAUS.TO is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUS.TO charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for CAUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUS.TO и CAUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLUS.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUS.TO и CAUS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 11.14% |
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
Correlation
The correlation between FLUS.TO and CAUS.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUS.TO vs. CAUS.TO — Ранг доходности на риск
FLUS.TO
CAUS.TO
Сравнение FLUS.TO c CAUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) и Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUS.TO | CAUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUS.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.79 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок FLUS.TO и CAUS.TO
Максимальная просадка FLUS.TO за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки CAUS.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUS.TO и CAUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUS.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -6.25% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -1.66% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUS.TO и CAUS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUS.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.47% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.47% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.47% | +0.36% |
Сравнение комиссий FLUS.TO и CAUS.TO
FLUS.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CAUS.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUS.TO и CAUS.TO
Дивидендная доходность FLUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 0.62% | 0.73% | 0.91% | 1.20% | 1.72% | 1.74% | 1.62% | 1.83% | 1.66% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
FLUS.TO and CAUS.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for FLUS.TO.
They also come from different issuers: Franklin and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for FLUS.TO and 0.19% for CAUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUS.TO и CAUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор