Сравнение FLUR.NEO с ZXM.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both exchange-traded funds - FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 11.25%/yr vs 13.07%/yr for ZXM.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и ZXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 12.14%.
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
ZXM.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -9.30% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 12.14% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 25.67% | 16.23% | 19.73% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and ZXM.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
ZXM.TO
Сравнение FLUR.NEO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUR.NEO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.24 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 12.97 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUR.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.30 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и ZXM.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и ZXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -35.22% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.35% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -12.74% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -26.93% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.62% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.44% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.58% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и ZXM.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.27% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.92% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 14.60% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.96% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.70% | +0.25% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и ZXM.TO
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и ZXM.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.26% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and ZXM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.
FLUR.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZXM.TO is Momentum. FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.67% for ZXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и ZXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор