Сравнение FLUC.L с VDPA.L
FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - FLUC.L tracks the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUC.L returned -0.47%/yr vs 0.27%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLUC.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности FLUC.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUC.L показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.05%.
FLUC.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUC.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.26% | 7.46% | 2.08% | 7.77% | -15.53% | -2.24% | 9.76% | 11.33% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.05% | 7.78% | 2.82% | 8.06% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.61% |
Correlation
The correlation between FLUC.L and VDPA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between FLUC.L and VDPA.L shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUC.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
FLUC.L
VDPA.L
Сравнение FLUC.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUC.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.31 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUC.L и VDPA.L
Максимальная просадка FLUC.L за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUC.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUC.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -21.43% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.71% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -5.61% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -21.43% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.16% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -5.88% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUC.L и VDPA.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FLUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUC.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.98% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 3.61% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 4.54% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 6.86% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 8.71% | -1.62% |
Сравнение комиссий FLUC.L и VDPA.L
FLUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUC.L и VDPA.L
Дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.26% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUC.L and VDPA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: Franklin and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FLUC.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для FLUC.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор