PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLUC.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUC.L с SDIA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - FLUC.L tracks the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUC.L returned -0.47%/yr vs 2.49%/yr for SDIA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUC.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.

Доходность

Сравнение доходности FLUC.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUC.L показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.11%.

FLUC.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
-1.26%
С начала года
-1.26%
1 год
3.61%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—

SDIA.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.11%
С начала года
1.11%
1 год
4.07%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUC.L и SDIA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.26%7.46%2.08%7.77%-15.53%-2.24%9.76%14.52%0.68%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		1.11%6.22%4.94%5.68%-4.49%-0.70%4.50%6.15%1.39%

Correlation

The correlation between FLUC.L and SDIA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.58

The correlation between FLUC.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FLUC.L:
FLUC.L с FLES.LFLUC.L с FLXK.LFLUC.L с FLQA.LFLUC.L с FLRG.LFLUC.L с FLXB.LFLUC.L с FREM.LFLUC.L с FRGD.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с TI5G.LSDIA.L с PRAB.DESDIA.L с CRPA.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с DGRO

Доходность на риск

FLUC.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUC.L
Ранг доходности на риск FLUC.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUC.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUC.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUC.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUC.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUC.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUC.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLUC.LSDIA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.83

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.74

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.69

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

14.18

-10.40

FLUC.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUC.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SDIA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUC.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLUC.L и SDIA.L

Максимальная просадка FLUC.L за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUC.L и SDIA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUC.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-12.55%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.10%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-1.32%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-7.61%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.00%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-1.15%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUC.L и SDIA.L

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что FLUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUC.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.80%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

1.81%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

2.22%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

2.78%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

3.50%

+3.59%

Сравнение комиссий FLUC.L и SDIA.L

FLUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SDIA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUC.L и SDIA.L

Дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.26%4.01%4.26%3.38%2.76%2.17%2.29%3.37%1.61%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLUC.L and SDIA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDIA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDIA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.

FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FLUC.L and 0.20% for SDIA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUC.L и SDIA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор