Сравнение FLUC.L с FRXE.L
FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUC.L returned -0.29%/yr vs 1.60%/yr for FRXE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FLUC.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FRXE.L.
Доходность
Сравнение доходности FLUC.L и FRXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLUC.L торгуется в USD, в то время как FRXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLUC.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FRXE.L с доходностью -1.83%.
FLUC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
FRXE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUC.L и FRXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | 7.46% | 2.08% | 7.77% | -15.53% | -2.24% | 9.76% | 14.52% | 0.68% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.83% | 15.84% | -2.14% | 6.62% | -5.61% | -7.21% | 8.67% | -0.69% | -14.25% |
Correlation
The correlation between FLUC.L and FRXE.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUC.L vs. FRXE.L — Ранг доходности на риск
FLUC.L
FRXE.L
Сравнение FLUC.L c FRXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUC.L | FRXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.08 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 0.16 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUC.L и FRXE.L
Максимальная просадка FLUC.L за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки FRXE.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUC.L и FRXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUC.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -28.18% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.05% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -7.69% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -19.80% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -4.28% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -13.31% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.38% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUC.L и FRXE.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) имеют волатильность 1.37% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUC.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 4.95% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 6.43% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 8.01% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 8.94% | -1.86% |
Сравнение комиссий FLUC.L и FRXE.L
FLUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRXE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUC.L и FRXE.L
Дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FRXE.L в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUC.L and FRXE.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
FLUC.L is categorized as Corporate Bonds, while FRXE.L is Short Term Bonds. FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Their fees differ too: 0.35% for FLUC.L and 0.15% for FRXE.L.
Подберите оптимальное распределение для FLUC.L и FRXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор