Сравнение FLUC.L с ERND.L
FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUC.L returned -0.29%/yr vs 3.84%/yr for ERND.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLUC.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности FLUC.L и ERND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUC.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.05%.
FLUC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам FLUC.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | 7.46% | 2.08% | 7.77% | -15.53% | -2.24% | 9.76% | 14.52% | 0.68% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 1.23% |
Correlation
The correlation between FLUC.L and ERND.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUC.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
FLUC.L
ERND.L
Сравнение FLUC.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUC.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.37 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 21.13 | -19.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 103.65 | -99.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUC.L и ERND.L
Максимальная просадка FLUC.L за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки ERND.L в -7.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUC.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUC.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -7.48% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.20% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -0.64% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -1.06% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -0.08% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUC.L и ERND.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FLUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUC.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.21% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 0.66% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 0.79% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 1.26% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 2.08% | +5.00% |
Сравнение комиссий FLUC.L и ERND.L
FLUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUC.L и ERND.L
Дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUC.L and ERND.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
FLUC.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FLUC.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для FLUC.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор